А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вибір - ймовірність

Вибір ймовірності яку слід вважати малою (рівня значущості критерію), залежить від умов завдання.

Вибір ймовірності яку слід вважати малою (рівня значущості критерію), залежить від умов завдання.

Вибір ймовірності (гамма) повинен здійснюватися в залежності від призначення, ступеня відповідальності та режиму використання об'єкта. Якщо перехід об'єкта в граничний стан (ресурсний відмова) пов'язаний з небезпекою для життя і здоров'я людей, значними екологічними наслідками, і контроль за технічними параметрами не ведеться безперервно, тривалість експлуатації слід нормувати завданням призначеного ресурсу, грунтуючись в тому числі на отримані показники залишкового ресурсу.

Вибір ймовірності події стабільне функціонування підприємства протягом періоду реалізації бізнес-проекту в якості базового скалярного показника стабільності підприємства обумовлений прогнозним характером інформації, на основі якої проводиться оцінка. Застосування логіки правдоподібних міркувань забезпечує більшу адекватність оцінок експерта якості інформації, з якої йому доводиться мати справу. Так, наприклад, надання рівних можливостей всіх можливих значеннях параметра при відсутності інформації про нього, реалізує схему прийняття експертом розумного рішення в умовах повної невизначеності.

Схема імовірнісного компактного тестування. вибір ймовірностей появи 0і1 на виході ДБН має істотне значення, так як є несправності які при рівноймовірно 0 і I дають той же результат, що і справна схема, а при зміні ймовірностей появи 0і1 - інший, що дозволяє виявити несправність.

Такий вибір ймовірностей обумовлений необхідністю мати кінцеве число станів.

Зараз більш ясно видно значення вибору ймовірностей переходу. Крок 4 означає, що ми завжди беремо нову конфігурацію, що має меншу енергію, ніж попередня. Конфігурації, які зменшують енергію системи, приймаються тільки з больцманівського ймовірністю.

Більш детально всі питання, пов'язані з вибором розрахункової ймовірності і числові залежності між величинами р та X, розглядаються в гл.

До сих пір з легкістю передбачалося, що зроблений нами вибір ймовірностей переходу задовольняє ергодичним обмеження. Термін ергодичність в контексті марковских ланцюгів відноситься до твердженням, що в будь-який стан можна перейти з будь-якого іншого за кінцеве число кроків. Це твердження не здійснимо в разі коли стану розбиті на Ергодіческіе класи і переходи між ними заборонені. У ній можуть бути відсутні переходи зі стану з гексагональної щільною упаковкою в стан з щільно упакованої кубічної гратами.

Пропускна здатність як функція ЗСШ (А2 /2А2 для каналу без пам'яті з АБГШ і двійковим входом. Цікаво відзначити, що в двох моделях каналу, описаних вище, вибір однаковою ймовірності для вхідних символів максимізує середню взаємну інформацію. Таким чином, пропускна здатність каналу виходить, коли вхідні символи рівноймовірно. Однак, таке рішення для пропускної здатності каналу, що дається формулами (7116) і (7117), не завжди має місце.

Слід зазначити, що для більшості додатків, перерахованих в прикладах 2 б, ці аргументи цілком задовільні і вибір ймовірностей розумний. Історично ця точка зору довгий час панувала, не викликаючи сумнівів, і в статистичній механіці служила підставою для введення статистики Максвелла - Больцмана для розміщення г куль по шухлядах. Тим більше було загальне здивування, коли Бозе і Ейнштейн показали, що певні типи частинок підкоряються статистиці Бозе - Ейнштейна (докладніше див. У § 5 гл. Управління евристиками включає, по-перше, формування робочого набору евристик з числа можливих поєднань правил для різних частин завдань, по-друге, вибір ймовірностей використання евристик в процесі виконання завдання.

Імовірність Р1 - а, називається довірчою ймовірністю, а число а - рівнем значущості. вибір доверітельнрй ймовірності залежить від конкретної розв'язуваної задачі.

Процес цей чисто випадковий, так що хвильова функція в вигляді набору хвильових пакетів також є випадковою. Якщо вибір ймовірностей освіти пакетів слід закону - 1/2 то статистичний опис процесів розсіювання і коллапсірованія автоматично призведе до рівняння Больцмана з вірогідністю переходів, які розраховуються за правилами квантової теорії.

Якщо перевіряється також і середнє квадратичне, то твердо фіксують або межі діапазону і вибірку з п'яти деталей, або кордону стандартного відхилення. У цьому випадку вибір ймовірності переходу кордонів довільний.

Пропускна здатність каналу для п'яти вхідних букв і трьох вихідних букв. Використання для букв на вході різних розподілів ймовірності призводить до різних точок у тетраедра і до різних значень LPiH (Ai), віднімаються при обчисленні R. Очевидно, що максимум R був би досягнутий тільки при такому виборі ймовірностей, коли ця віднімається частина лежить деінде на нижній межі тетраедра. Ці зауваження застосовні також у разі коли є ще більша кількість букв на вході. Якщо є а букв на вході то вони визначають багатокутник з а чи меншим числом сторін на основній площині а точки на куполі розташовані над вершинами цього багатокутника, утворюють симплекс. Будь-яка точка з опуклою оболонки точок, отримана на куполі досягається при відповідному виборі Р; їй відповідає деяке значення від'ємника у формулі для обчислення R.

У розділі43 була розглянута динамічна інтерпретація методу МК. При цьому виникає питання, наскільки сильно динамічні характеристики, такі як динамічні кореляційні функції, залежать від вибору ймовірностей переходу. Однак для станів далеко від рівноваги вибір істотно визначає релаксацію в рівновагу.

Завдання стохастичного програмування з умовами виду (3) називається завданням з ймовірними обмеженнями. Вибір ймовірності pt рівносильний призначенням розміру штрафу за невиконання цієї умови. Якщо все Рг 1 (або всі штрафи нескінченно великі), завдання стає жорсткою.

Для демонстрації застосування методу МК при моделюванні канонічного ансамблю знову розглянемо модель Ізінга, вже знайому нам по попередньої теми. Почнемо з завдання ймовірностей переходу з одного стану системи в інше. Найпростіший і найбільш підходящий вибір для реального моделювання полягає у виборі ймовірностей переходу, що зачіпає тільки один спін; всі інші спини залишаються фіксованими.

Після того як позиція відкрита, трейдеру необхідно обмежити ризики, що виробляється виставленням наказу стоп-лосс. При виставленні таких наказів найважливіше - уникнути випадкового спрацьовування. Це досягається правильним визначенням рівнів підтримки /опору, волатильністю активу і вибором ймовірності неспрацювання стопа. Останнє аналогічно розрахунку ймовірності несприятливого руху ціни до встановленого стопа на заданому часовому горизонті.

Вплив блоку досвіду на ймовірність факту може бути різним: все буде залежати від конкретної ситуації. Використання блоку досвіду дозволяє збільшити різноманітність (складність) моделі. Конкретна розробка блоку досвіду - одна з важливих і складних завдань, бо цей блок робить основний вплив на вибір ймовірності факту.

Резюмуючи наші експериментальні результати, можна зробити висновок, що більш сильний шум призводить як до зменшення розміру аттрактора, так і до зменшення числа інваріантних підмножин. На таких інваріантних подмножествах ф діє як непріводімим ланцюг Маркова. Тут стаціонарний розподіл наказує однакову ймовірність всіх елементів цього виняткового підмножини. Вибір приводиться компоненти залежить від початкових умов і від випадку. Вибір ймовірностей q для СДС ф впливає тільки на час досягнення приводиться компоненти.