А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Найгірший сценарій

Найгірший сценарій для алгоритму зваженого швидкого об'єднання - коли кожна операція об'єднання пов'язує дерева однакового розміру.

Найгіршим сценарієм є гіперінфляція, коли спостерігається втеча від готівки і рубль перестає функціонувати як ефективний засіб обміну, так як фірми і споживачі вважають його неприйнятним. У цих умовах спекуляція і накопичення запасів витісняють виробництво і економіка повністю зупиняється. Швидко і нерівномірно підвищуються ціни створюють несприятливу обстановку для прийняття мікроекономічних рішень. Досягнення виробництва з найменшими витратами (ефективність виробництва) і з найбільш бажаним асортиментом продукції (ефективність розподілу ресурсів) можливо при певному рівні цінової стабільності.

Розділивши можливий результат найгіршого сценарію (- 500000) на негативне оптимальне f, ми отримаємо 87719235 долара. Іншими словами, якщо корпорації АБВ треба розмістити на ринку новий продукт в цій далекій країні, слід інвестувати саме цю суму.

Звертаючись до мінімаксним підходам, дослідники зауважують, що ожидаемость найгірших сценаріїв може виявитися вкрай низькою, і налаштовуватися на найгірший результат означає виробляти невиправдано високі витрати і створювати необгрунтовані рівні всіляких резервів. Компромісним способом застосування мінімаксний підходів є використання методу Гурвіца, коли два екстремальних сценарію (найгірший і найкращий) враховуються спільно, а в якості ваги в сценаріях виступає параметр згоди /, рівень якого задається ОПР.

Таким чином, якщо прийнятне для керуючого капіталом скорочення рахунку становить 20%, а найгірший сценарій передбачає втрату 1000 дол. Разом з тим якщо події розвиваються сприятливо, то Stop-loss і Stop-profit, виставлені за найгіршим сценарієм, можуть бути переведені в поліпшену категорію, тобто зрушені на більш вигідні і менш збиткові рівні.

Зверніть увагу, що в результаті у вас, як і раніше, буде визначено максимальне процентне зниження вартості всього портфеля, навіть якщо всі сценарні спектри одночасно реалізують свої найгірші сценарії.

Першому національному повідомленні, Росія повинна буде вже дуже скоро досягти рівня викидів 1990 г. Тому на цих переговорах було б дуже ризиковано прийняти на себе більш жорсткі зобов'язання, ніж 100% рівня 1990 р Невизначеність в динаміці викидів і можливість реалізації найгіршого сценарію - ось причини, за якими російська делегація взяла зобов'язання по досягненню в перший бюджетний період 2008 - 2012 рр. рівня викидів, що не перевищує 100% базового рівня 1990 р В результаті російський бюджет на п'ятирічний період викидів склав 15195 мт СО2 - еквівалента.

У зв'язку з тим, що формальдегід є потенційним респіраторним сенсибилизатором, сильним подразником і можливим канцерогеном, важливо, щоб кожне робоче місце пройшло експертизу (хімічну інвентаризацію і огляд довідкових листків з безпеки матеріалів) для визначення того, чи використовується на ньому формальдегід, оцінки повітряних концентрацій (якщо встановлено, що матеріал використовується) і виявлення тих місць, де можуть виникнути витоку або протікання, а також оцінки кількості речовини, яке може бути пролито, і концентрацій, що виникають у разі реалізації найгіршого сценарію. На підприємстві повинен бути розроблений, вивішений на видному місці і доведений до відома працівників план дій в аварійній ситуації, реалізація якого періодично повинна перевірятися на практиці. Фахівці в області гігієни і безпеки повинні бути залучені в якості консультантів при розробці такого плану.

Це значення є величиною, яка використовується для визначення балансу рахунку. Таким чином, розрахунок ризику - це прогноз найгіршого сценарію, оскільки ми використовували нижній рівень для 6 контрактів замість рівня середини для 6 контрактів.

Інший клас державних організацій представлений агентствами, які створюються для страхування банківських вкладів. Їх основна функція полягає в сприянні економічної стабільності шляхом запобігання економічних криз у всій фінансовій системі або в якій-небудь її частини. Найгіршим сценарієм в цьому плані є банківська паніка. Вкладники згодні тримати свої вклади в банку до тих пір, поки вони впевнені в тому, що їхні гроші знаходяться в надійному місці і вони можуть в будь-який момент забрати їх. При цьому їм відомо, що банк володіє неліквідними і ризикованими активами, які служать в якості забезпечення його зобов'язань перед ними. Якщо ж вкладники в якийсь момент вирішують, що не зможуть отримати назад повну суму своїх вкладів, вони в паніці біжать в банк щоб першими зайняти чергу і якнайшвидше забрати свої гроші.

Для передбачуваних змін проекту потрібно встановити, які події призведуть до найгіршого сценарію, наприклад відсутність ключових ресурсів у користувача (або компанії) не поставлені в термін апаратні засоби, програмне забезпечення або телекомунікаційне обладнання. При проходженні проекту через різні фази різко скорочується дистанція між найкращими і найгіршими випадками. До кінця фази попередньої розробки план решти проекту повинен стати дуже точним.

На другій стадії визначається розмір можливого фінансового збитку при настанні ризикової події. Цей збиток характеризує максимально можливий збиток від здійснення фінансової операції або певного виду фінансової діяльності без урахування можливих заходів по нейтралізації негативних наслідків фінансового ризику. Фінансовий збиток виражається сумою втрати очікуваного прибутку, доходу або капіталу, пов'язаного із здійсненням даної фінансової операції, при найгіршому сценарії розвитку подій.

Ви провели ніч в роздумах над тим, що Вас назавтра очікує - прибуток або втрати. Багато учасників ринку не можуть спати ночами, маючи відкриті великі позиції, обтяжені великими ризиками втрат. Нарешті настає наступний день, і події розвиваються за найгіршим сценарієм. Ранковий спред заводить позицію в ГЕПів діру. Біль від побаченого геть витісняє здоровий глузд, і інстинкт, породжений страхом, повністю вступає в силу. Доведені до шокового стану, Ви продаєте акції при відкритті ринку, відчуваючи щасливе полегшення, позбувшись від важкого тягаря.

Припустимо також, що інтерференція, пов'язана зі звуженням, може апроксимувати випадкової гаусом змінної. Будемо вважати, що користувачі рівномірно розподілені по площі осередку, а управління потужністю в кожній з комірок ідеально. Найгірший випадок - коли все интерферирующие між собою сигнали синхронізовані по фазі і елементарного сигналу. В даному випадку в рівняння (1264) вводиться коефіцієнт у, що описує інтерференцію, внаслідок чого максимально можливу кількість користувачів збільшується в порівнянні з найгіршим сценарієм.

Просто збільшивши показник ступеня тих чи інших доступним чином, ми досягаємо зростання. Ми, можливо, досягнемо еквівалентного зростання, якщо зможемо домогтися досить великого Т, або досить високого показника ступеня. Оскільки показник ступеня дорівнює кількості періодів володіння за даний відрізок часу, ми постараємося задіяти максимально можливу кількість періодів володіння за даний відрізок часу. Але при цьому зовсім не обов'язково торгувати по максимально можливій кількості сценаріїв. Все кореляції призводять до однієї. До того ж ми повинні постійно допускати випадок, коли найгірші сценарії реалізуються одночасно для всіх торгованих компонент. Ми повинні враховувати, що складене f, або сума значень /для всіх одночасно торгуються компонентів, являє собою втрати, які нам належить перенести. Звідси випливає, що, намагаючись наблизитися до оптимальності втрат, а й прагнучи отримати таке ж зростання, як і в оптимальній точці зростання, слід торгувати за мінімально можливою кількістю компонент і при мінімально можливих значеннях /для кожного компонента, а також домагатися задіяння максимально можливої кількості періодів володіння за даний відрізок часу.